今回は、「最適化」を簡単に解説してみようかと思います。


システムトレードは、最適化に始まって、最適化に終わるといっても過言じゃないくらい、
超重要でかつ奥が深いものです。


システムトレードをやってる方は、よくご存知だと思いますが、
裁量トレーダーにとっては、馴染みの薄い言葉だと思います。



辞書で引いてみると
【最適化】システム工学などで、ある目的に対し最も適切な計画を立て設計すること。また、そのような選択を行うこと。


簡単にいうと、「一番いい方法を探しましょう」という事です。


特にシステムトレードにおいての最適化は、一番儲かる手法や、数値を探すって事になります。
それを、大体は、機械的にバーっとPCで計算させてしまうわけです。


ま、言葉の定義なんて、どうでもいいわけで、実際にやってみましょう！



では、早速問題です。

あまり無意味な事をやっても、つまらないので、少し現実的に

「日経225先物を短期で逆張りする時、何日の移動平均乖離率を使うのが良いでしょうか？」
※この場合の短期とは、翌寄付きで買って、翌々寄付きで売る事とします。


ジャジャーン、正解です。

正解は、「５日」となりました。


１週間の営業日とも一致するし、それっぽい感じですねぇ。

と、こーんな事が最適化すると、簡単に出てきてしまうわけです。
便利ですねぇ。


どうやってやったかと、言うと、
２日～１００日の移動平均乖離率を全て使ってみて、過去のトレードを
全てシミュレーションしてしまうわけです。

その全ての結果を比較してみて、一番良かったのが、５日というわけです。
（本当は、３日の方が合計損益は良かったが、損益曲線が汚かったので、却下）

その全ての結果をグラフにしたものがこれで、
横軸が、２～１００日に振った日数で、縦軸がそれぞれの場合のトレード当り損益になってます。
これを見ると、３日～５日くらいが、ずば抜けて高く、あとは、日数を増やせば、増やすだけ、
どんどん、悪くなるって感じですかね。

つまり、過去１週間くらいの値動きに対しては、逆張り。３ヶ月以上の値動きに対しては、順張り目線で行け。
って事も分かりますね。

うーん、便利だ！





ちなみに、今回、正解とした５日移動平均乖離率を使った時の逆張り損益曲線は、こーんな感じ。

※正確には、５日乖離率が、-1.05%より小さければ、翌日買って、翌々日売る。



ま、実用には耐えられませんが、一応、右肩あがりです。
ブレイクアウトなんかよりは、マシなんじゃないかな。


本当は、何回売買するとかという条件も必要になってくるわけですが、
今回は、月に５回平均売買するという条件で固定して、計算してみました。



最適化の素晴らしさが、少し分かっていただけたでしょうか？

というより、この最適化なしに、システム開発はありえないと思ってます。


ただし、この結果を過信しすぎると、痛い目に会います。

それが、オーバーフィッティングってやつです。

最適化のやり過ぎですね。
これは、奥が深く、自分も未だに、こいつにやられたりしているので、
なかなか、うまく説明できないです。

ま、あまり過去の細かい事ばかりほじくり回すと、彼女に嫌われるよ。って事でしょうか。ｗ

この辺は、色々とやりながら、感じていくしかないんだと思います。
そもそも、オーバーフィッティングについては、こっちが教えて欲しいくらいですから。



一応、今回、作ったEXCELシートはこちらからダウンロードできます。
簡単に、作ったもので、雑です。
興味がある方は、参考にしてみて下さい。


では、次回のシストレ講座・・・意外と大変なんで、やるか分かりませんが、お楽しみに。


全シストレ講座は、こちら