兼業を目指します。⇒達成しました!



2009/09/15 Tue 15:40
大相場がやってくると、逆張リストのオレは必ず思う・・・・
「みんな儲かってる時に、何やってんだオレ?」

何度も検証してて、順張りは(オレには)取れない。と分ってるんだけど、やはり隣の芝は青く見えてしまう。

しかも、この前、読んだタートル本に影響されて、懲りずに、また順張りの検証してみたよ。
その結果は、、、やっぱりイマイチ・・・・。

それなら。と同じデータで、同じくらいのトレード回数になるように得意の逆張りで検証。
当然、タイムスパンは変えてるけどね。
(※普通、逆張りのタイムスパンの方が短い。経験上、たぶん。)

その結果が、これだ! 1 ・ 2 ・ 3

グラフ1


色々な条件設定もあるし、単純比較はできないだろうが、えらく差がついた。
ちょっと期待していた順張り、逆張りの同時運用も意味なし。
(しかし、この逆張りの結果、出来すぎ・・・、何かミスってるかも・・・・汗)


また、実践の事を考えても、やはり逆張りに軍配があがる。
順張りの仕掛けは、必然的に成行きのケースが多くなり、スリッページは避けられないが、逆張りは指値で充分、対応可能。


というわけで、KK的結論は、「逆張りの方が圧倒的に有利。自分を信じろ。」というわけです。
ただ、長期的な目線では、順張りは有利なわけで、押し目狙いはいいかもね。
あくまでも自己責任で、よろしくね。



【使用データ】
手元にあったパンローリングのCDに収録された世界市場の先物140銘柄(株、為替、金利、商品)
全銘柄のリストは、ここの中ほど
(古いデータでごめんなさい。新しいのを注文したので、もしかしたら更新するかも。傾向同じなら、面倒だからしないけどさ。)


【手法】
いたってシンプル、以下の通り。

(順張り)
・40/20ドンチャンブレイク
・[フィルタ]ボラティリティが小さい時のみ仕掛ける

(逆張り)
・3日乖離率で逆張り、翌日手仕舞い
・[フィルタ]なし

(共通)
・同日に、複数銘柄のシグナルがでた場合は、平均を取る
 (合計しない事が重要。だって、全銘柄買えない時だって、あるでしょ。)
・パラメータは、トレード回数が、両手法でほぼ同じになるように適当に設定
(メチャクチャに設定したという意味ではない。ただ、オーバーフィットもしてない。)


【詳細データ】
表1
※トレード回数は、1日当たり最大1回のみ。

次回、シストレ講座③は、「最適化って何?」を予定してます。

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コメント
この記事へのコメント
うーん。これは力作ですねぇ。
世界の先物データで、こうなるんですかぁ。もっと順張りが健闘するようなイメージあったんですけども、ちょっと意外でした。
2009/09/15(火) 19:46:35
URL | ザキオン #2x.LPFvg[ 編集 ]
やっぱり逆張り最強ですよ。
といいつつ、順張り先物システムをこりずに作成中だったりして。
2009/09/15(火) 20:12:27
URL | 猫戦車 #-[ 編集 ]
>ザキオンさん
そ、そーなんですよね。
特に為替や商品先物は、順張りが効くイメージが強かったんですけど、ちょっとガッカリな結果でした。
だから、ブログに書いたという話もありますが。(笑)

でも、これでもマシなパフォーマンスが出たパラメータを使ったんですけどねぇ。
やっぱり、順張りでガンガン食えてたのは、90年代までと言う気がしてます。


>猫戦車さん
分ります。
分散効果を狙いたくなりますよね。
でも、この結果をみて、市場分散を狙った方が、効率的な気がしました。
2009/09/15(火) 20:20:27
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
隣の芝は青く見えますねw

とても参考になりました。
次回の講座も楽しみにしてます^^
2009/09/16(水) 11:54:18
URL | ☆お芋 #-[ 編集 ]
ありがとうございます。

じ、次回、いつになるか分りませんが・・・。
やる事は、考えてるんですけど、なんせ面倒で・・・。

お芋さんは、週1ペースで講座やってて、スゴイ。
2009/09/16(水) 17:03:53
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
お疲れ様です。楽しい記事ですね。
複数銘柄を平均化するのは、同感です。
僕は個々の投資回収率を計算して、
それを平均化して評価してみたりしてます。
2009/09/16(水) 19:16:58
URL | Yaruki-manman #-[ 編集 ]
ありがとうございます。

順張り、逆張りで思ったほど、逆相関でなかったのが、意外でした。
特に直近だと、あまり傾向がでてなかったです。
2009/09/17(木) 08:09:27
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
やっぱり逆張りですかw(゚o゚)w
僕もタートル本に影響を受けて日本株だけですが色々と検証をやってみたんですが、順張りは良くなかったです。

脳がタートル本の影響を受けているせいか、勝手に世界の先物データではもっと良くなるのかな~と思っていたんですが、意外な結果でした。

勉強になりました。
2009/10/17(土) 21:02:13
URL | Yosi #mQop/nM.[ 編集 ]
自分自身、これは意外でした。
タートル達も、儲からなくなったから暴露してるんでしょうけどね。

一部の人は、儲け続けてるらしいですが、相当手法は変えてると思います。
2009/10/19(月) 05:45:48
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
この記事を偶然見つけましたが、すごく有益ですね。私は30年前から、裁定方式(勘?)で主に逆張りナンピンだけで株投資をしていたのですが、順張りではほとんど損をしています。高値をつかんでしまうためのようです。これが、システム検証で明らかになったというのは、心強いですね。ところで、システムトレードというのは、分割売買で平均値を下げて買うことはやらないのでしょうか?
2013/01/08(火) 16:59:14
URL | 旧世代投資家 #jXuGPTZI[ 編集 ]
コメントありがとうございます。

>ところで、システムトレードというのは、分割売買で平均値を下げて買うことはやらないのでしょうか?

システムトレードと言っても、ルールが明確なだけで、裁量トレードと一緒です。
そのような売買ルールで、システム運用されている方もいるかとは思います。FXでは、多いかもしれません。

私は、管理が面倒なんで、やりませんが、、、
2013/01/08(火) 17:06:41
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
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