大相場がやってくると、逆張リストのオレは必ず思う・・・・
「みんな儲かってる時に、何やってんだオレ？」

何度も検証してて、順張りは（オレには）取れない。と分ってるんだけど、やはり隣の芝は青く見えてしまう。

しかも、この前、読んだタートル本に影響されて、懲りずに、また順張りの検証してみたよ。
その結果は、、、やっぱりイマイチ・・・・。

それなら。と同じデータで、同じくらいのトレード回数になるように得意の逆張りで検証。
当然、タイムスパンは変えてるけどね。
（※普通、逆張りのタイムスパンの方が短い。経験上、たぶん。）

その結果が、これだ！　１　・　２　・　３




色々な条件設定もあるし、単純比較はできないだろうが、えらく差がついた。
ちょっと期待していた順張り、逆張りの同時運用も意味なし。
（しかし、この逆張りの結果、出来すぎ・・・、何かミスってるかも・・・・汗）


また、実践の事を考えても、やはり逆張りに軍配があがる。
順張りの仕掛けは、必然的に成行きのケースが多くなり、スリッページは避けられないが、逆張りは指値で充分、対応可能。


というわけで、KK的結論は、「逆張りの方が圧倒的に有利。自分を信じろ。」というわけです。
ただ、長期的な目線では、順張りは有利なわけで、押し目狙いはいいかもね。
あくまでも自己責任で、よろしくね。



【使用データ】
手元にあったパンローリングのCDに収録された世界市場の先物140銘柄（株、為替、金利、商品）。
全銘柄のリストは、ここの中ほど。
（古いデータでごめんなさい。新しいのを注文したので、もしかしたら更新するかも。傾向同じなら、面倒だからしないけどさ。）


【手法】
いたってシンプル、以下の通り。

（順張り）
・４０/２０ドンチャンブレイク
・[フィルタ]ボラティリティが小さい時のみ仕掛ける

（逆張り）
・３日乖離率で逆張り、翌日手仕舞い
・[フィルタ]なし

（共通）
・同日に、複数銘柄のシグナルがでた場合は、平均を取る
　（合計しない事が重要。だって、全銘柄買えない時だって、あるでしょ。）
・パラメータは、トレード回数が、両手法でほぼ同じになるように適当に設定
（メチャクチャに設定したという意味ではない。ただ、オーバーフィットもしてない。）


【詳細データ】

※トレード回数は、１日当たり最大１回のみ。

次回、シストレ講座③は、「最適化って何？」を予定してます。

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