兼業を目指します。⇒達成しました!



2009/12/02 Wed 13:21
今回は、「最適化」を簡単に解説してみようかと思います。


システムトレードは、最適化に始まって、最適化に終わるといっても過言じゃないくらい、
超重要でかつ奥が深いものです。


システムトレードをやってる方は、よくご存知だと思いますが、
裁量トレーダーにとっては、馴染みの薄い言葉だと思います。



辞書で引いてみると
【最適化】システム工学などで、ある目的に対し最も適切な計画を立て設計すること。また、そのような選択を行うこと。


簡単にいうと、「一番いい方法を探しましょう」という事です。


特にシステムトレードにおいての最適化は、一番儲かる手法や、数値を探すって事になります。
それを、大体は、機械的にバーっとPCで計算させてしまうわけです。


ま、言葉の定義なんて、どうでもいいわけで、実際にやってみましょう!



では、早速問題です。

あまり無意味な事をやっても、つまらないので、少し現実的に

「日経225先物を短期で逆張りする時、何日の移動平均乖離率を使うのが良いでしょうか?」
※この場合の短期とは、翌寄付きで買って、翌々寄付きで売る事とします。


ジャジャーン、正解です。

正解は、「5日」となりました。


1週間の営業日とも一致するし、それっぽい感じですねぇ。

と、こーんな事が最適化すると、簡単に出てきてしまうわけです。
便利ですねぇ。


どうやってやったかと、言うと、
2日~100日の移動平均乖離率を全て使ってみて、過去のトレードを
全てシミュレーションしてしまうわけです。

その全ての結果を比較してみて、一番良かったのが、5日というわけです。
(本当は、3日の方が合計損益は良かったが、損益曲線が汚かったので、却下)

その全ての結果をグラフにしたものがこれで、
横軸が、2~100日に振った日数で、縦軸がそれぞれの場合のトレード当り損益になってます。
これを見ると、3日~5日くらいが、ずば抜けて高く、あとは、日数を増やせば、増やすだけ、
どんどん、悪くなるって感じですかね。

つまり、過去1週間くらいの値動きに対しては、逆張り。3ヶ月以上の値動きに対しては、順張り目線で行け。
って事も分かりますね。

うーん、便利だ!

最適化1



ちなみに、今回、正解とした5日移動平均乖離率を使った時の逆張り損益曲線は、こーんな感じ。

※正確には、5日乖離率が、-1.05%より小さければ、翌日買って、翌々日売る。

最適化2

ま、実用には耐えられませんが、一応、右肩あがりです。
ブレイクアウトなんかよりは、マシなんじゃないかな。


本当は、何回売買するとかという条件も必要になってくるわけですが、
今回は、月に5回平均売買するという条件で固定して、計算してみました。



最適化の素晴らしさが、少し分かっていただけたでしょうか?

というより、この最適化なしに、システム開発はありえないと思ってます。


ただし、この結果を過信しすぎると、痛い目に会います。

それが、オーバーフィッティングってやつです。

最適化のやり過ぎですね。
これは、奥が深く、自分も未だに、こいつにやられたりしているので、
なかなか、うまく説明できないです。

ま、あまり過去の細かい事ばかりほじくり回すと、彼女に嫌われるよ。って事でしょうか。w

この辺は、色々とやりながら、感じていくしかないんだと思います。
そもそも、オーバーフィッティングについては、こっちが教えて欲しいくらいですから。



一応、今回、作ったEXCELシートはこちらからダウンロードできます。
簡単に、作ったもので、雑です。
興味がある方は、参考にしてみて下さい。


では、次回のシストレ講座・・・意外と大変なんで、やるか分かりませんが、お楽しみに。


全シストレ講座は、こちら


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コメント
この記事へのコメント
待ってました!w シストレ講座ありがとうございます^^
今回のシートも大切に保管し、参考にさせていただきます。

以前載せていただいた、自動発注のマクロ。
あれがなかったら、今の自分のシステムも実現困難でした。
RSSから連結させて自動発注なんて、できるようになるまで何年かかるんだろう… と思っていたので、本当に感謝です。

オーバーフィッティングの罠には、自分も陥らないように気をつけないと(汗
次回の講座も楽しみにしてます^^
2009/12/02(水) 18:34:37
URL | ☆お芋 #-[ 編集 ]
あ、ありがとうございます。
ウルウル(涙

それにしても、さすが、お芋さん、凄い!!
一発で、システムうまくいってますもんね。
自分も、負けずに頑張らなきゃ。
2009/12/02(水) 18:46:04
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
機械音痴な自分にもよくわかるお話でした、私には、自分でプログラムなんて歩いて月に行くようなものですが、理屈なりとも分かるお話はとっても有益でした。
ありがとうございます。
2009/12/03(木) 06:09:06
URL | すってんてん #atzm6Dzg[ 編集 ]
分かっていただけたようで、よかったです。

あまりコメントもらえなかったので、分かりにくかったのかな。と思ってました。
2009/12/03(木) 06:50:19
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
教えてください!
いつも大変参考にさせていただいてます。
エクセルファイルDWしてみたんですが
損益の I 列
(翌日始値/当日始値*100)-100
の計算になっていますが
これは
翌日始値-当日始値
ではだめなんでしょうか?
それと、色んな所で損益曲線を良く見るんですが
あの損益曲線から何を見ようとしているんでしょうか?
みんな右肩上がりの曲線ですよね。
角度?ですか?
初歩的な質問ですみません。
2009/12/03(木) 12:19:40
URL | シストレ初心者 #-[ 編集 ]
回答1)
「翌日始値-当日始値 」ではダメです。
2万円買い物した場合の消費税は、1000円、1万円の場合は、500円だからです。

回答2)
損益曲線では、どれくらい直線に近いかを見ます。
やっぱり、安定的に儲かった方がいいですよね。
ちなみに、損益曲線は、手数料スリッページ考慮すると、ほとんどは、右肩下がりになります。
ただ、そういうグラフは世間に出回りません。
2009/12/03(木) 13:03:43
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
GoalSeek存在を教えていただいただけでも神です。ほんとうにありがとう。
トレードの利益って紙一重のパラメーターに依存するのですね。
2009/12/03(木) 16:42:10
URL | OFF会で会いました! #X.Av9vec[ 編集 ]
OFF会で会った人?
分かった。
怪しいHP作ってる兼業の人でしょ。
2009/12/03(木) 19:20:23
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
何度もすみません、
損益曲線の事は良く判りましたが・・・
私はちょっと頭の回転が悪いようで・・・(笑)
損益の計算の方は
元になる部分で率を使うから
結果も率で出すと言う事でしょうか?
確かに12000の時の100円と
8000円の時の100円は率では違いますが
結果を求めているのは白か黒かで
スパン証拠金に話が及ぶのなら別ですが
原資産が10000でありうが5000であろうが
100円は100円の損益だと思うんですが?
むしろ
乖離率そのものの方が原資産に影響を受けるのではないでしょうか?
2009/12/04(金) 09:28:36
URL | シストレ初心者 #-[ 編集 ]
そこまで理解していて、その上で、差を使うのであれば、それでいいんじゃないですかね。

おれは、割合で考えるほうが、正しいと思ってるだけですから、あくまで個人的な意見です。

要は、儲けりゃ勝ちなんですよ。理屈なんて関係ない。とおれは思います。

申し訳ないですが、これ以上、この議論を続ける気はありません。
2009/12/04(金) 09:52:41
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
どうもお騒がせしました。
すみませんでした。
個人の嗜好と言うことですね。
次のシストレ講座期待しています。
2009/12/04(金) 12:12:04
URL | シストレ初心者 #-[ 編集 ]
ビンゴです。TELください。
2009/12/05(土) 22:05:16
URL | OFF会で会いました! #X.Av9vec[ 編集 ]
TELはしないけど、また今度やりましょう。
2009/12/07(月) 07:44:27
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
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