兼業を目指します。⇒達成しました!



-1万 
2009/12/11 Fri 15:03
強いなぁ。まったく。

外資が買いまくってるからかな。
過去1年で見ると、12月からの買いっぷりは、かなり凄い。


外資の先物手口の過去1年間データをチャートにしたんで、よかったらどうぞ。
http://systemtrade-life.com/wcharts/n225/show/graph.html
(真ん中のチャート。日々更新します。)

ちなみに、外資が買ってるときは、国内証券会社は、ほぼ確実に売ってます。
その逆相関は、メチャクチャ高いです。


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コメント
この記事へのコメント
チャートについて
KKさん、こんにちは

チャートについてですが、外資はずっと売り続けていて12月に買いに転じてきたという見方でしょうか?
2009/12/11(金) 15:30:07
URL | Re:システムおぢさん #yl2HcnkM[ 編集 ]
こんにちは。

そういった見方で、OKです。

ただし、あくまでの先物の手口情報だけなので、現物では、どうなってたか分かりませんし、どこまで信じていいのか、悩ましいところです。


あと、自分でデータ取ってきて、集計して、グラフにしてるだけなので、間違ってたら、ごめんなさい。
2009/12/11(金) 15:45:01
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
おおおおぉw
またまた、すごく参考になるものありがとうございます!

国内証券との逆相関は興味深いですねー
これって、個人は基本的に逆張り大好きだから、その影響もあり?って考えで合ってるでしょうか。
2009/12/11(金) 23:27:04
URL | ☆お芋 #-[ 編集 ]
なんで何でしょうか?
この本当の理由は、おれも知りたいです。

(土屋さんの意見を参考した)勝手な推測ですが、外資の場合は、他の国を買って、日本を売るようなグローバルに取引しているので、日本市場に突っ込む資金量を増減させて、日本の相場を作っている。つまり、結果、順張りになりやすい。

一方、国内証券は、日本株に突っ込む資金量は、固定されているので、株が上がれば、リバランスして、売る(枚数を落とす)。下がれば、買い増す。つまり、逆張りになりやすい。

だから、外資と国内が逆になるのかな。

でも、日本株が、上がってる時に、国内が買い増しになってる場合も多々あるし・・・、日本債券との関係もあるのかな。
よく分かんないっす。


本当の理由知ってる人いたら、教えてください!!
2009/12/12(土) 06:26:47
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
指し値注文
はじめまして。
自分もシストレに挑戦中ですが、指し値注文をした時の約定シグナルはどのようにして取り込んでいますか?
寄り付きの約定は株価が配信された時点で約定として処理していますが、
指し値の場合は株価がその値になるたびにHPに自動ログインして確認でしょうか?
これだと非効率的だし何か良い方法がないかと思案中です。
どうしても難しいとなると、ここだけは人間を介しての設定しかないのかなとも思っています。
よろしくお願いします。
2009/12/12(土) 08:48:10
URL | ahhoo #qbIq4rIg[ 編集 ]
まず、おれの場合、そういう事は、やってません。


なので、分かる範囲で、

一番、簡単かつ確実な方法は、証券会社が提供する発注方法を利用する。
http://www.kabu.com/riskmanagement/kabunavi.asp

あるいは、岡三RSS、マネックストレーダー、IBのAPI、、等々で、約定情報が取れるものを使う。

まあ、最悪、ポジションを5分毎とか定期的に、確認しに行けば、分かる事は分かりますが、手法も分からないので、なんとも・・・・・
2009/12/12(土) 09:16:12
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
2009/12/12(土) 11:25:46
URL | ahhoo #qbIq4rIg[ 編集 ]
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