兼業を目指します。⇒達成しました!



FXアービトラージ 
2010/03/24 Wed 06:15
CATEGORY【FX】
以前に、FXをやるやる言って、またフェードアウトしてました。

結局、また駄目だったわけなんですが、結果だけでも、報告しておきます。


色々、実験してたのは、全てアービトラージ戦略です。

1、業者間アービトラージ
-----------------------------------------------------------.
これについては、以前にも、やって失敗して記事にもしてます。
今回も同じ様に、失敗。
業者は、増やして、発注もAPI並みの速度が担保できそうな業者を選別
してみました。(日本の業者5社くらい+IB)

結論は、滑りまくりで、全然ダメ。
滑る理由として考えられるのは、レートの配信が遅いためかな。

つまり、発注ソフトに表示されているレートは、本当は一瞬過去のレートで、
発注した時は、既に違うレートになっている。だから、業者間のレート差も出るし、
発注と約定レートが全然違う。つまり、滑ると感じる。


ただ、その中で、IBだけは、全く滑らなかった。
(と言うより、今思えば、レート配信が他業者より、一瞬早いだけ)

そこで、IB+APIに絞り、2、3を検証。


2、FXの先物、現物のアービトラージ
-----------------------------------------------------------
先物は、現物より先行すると言われています。

FXにもあてはまるようで、FX先物の方が早く動く事が多かった。

で、スプレッド+手数料が充分抜けるタイミングで発注するわけですが、
やっぱり、発注レートでは約定しない。

現物の方が、よく滑りましたね。
まあ、結局、IBでも、アメリカからレートが光回線に乗って、送られて
来る段階で、既に遅いのかもしれません。



3、3通貨間アービトラージ
-----------------------------------------------------------
これは、教科書にも出ているUSD/JPY→EUR/USD→EUR/JPYとかの3通貨ペアで
回すやつ。

これは、Entry→即Exitという、ポジションを持たない(うまくいけば)最高の戦略・・・
まあ、そんなのうまくいくわけない。

2で、やったのと、同様で、滑りまくりでした。



結局、こういった戦略は、FX業者そのものがやっていれば、最速なわけで、彼らに勝てるわけ
ないんですよね。

もう、こういった、速度を要する系の研究は、しばらく、やらないと思います。
だって、無理だから。


TRACKBACK --  |  COMMENT (5)  | 編集
コメント
この記事へのコメント
しょせん証券会社提供のシストレソフトでは、最先端の連中と比べて、戦艦に豆鉄砲で戦っているようなものでしょうね。
HFTトレードって人間に見えない速度で鞘をもっていくらしいし。
ただ低リスク、超高速で鞘が抜かれているとすると。
逆に大きなリスクを取って大きな鞘を抜くトレードが有効かもしれないとか考えています。

2010/03/25(木) 15:35:39
URL | 猫戦車 #-[ 編集 ]
20代前半で反射神経がかなりよくないと無理でしょう。30代ではちょっとね。
しかし、よく挑戦されましたね。
2010/03/25(木) 17:11:47
URL | yosokuya #-[ 編集 ]
>猫戦車さん
>HFTトレードって人間に見えない速度で鞘をもっていくらしいし。
ですよねぇ。
そりゃ、そうですよね。
やってないわけないですよね。

しかし、落ちてるお金が拾えないのは、歯がゆい。

>逆に大きなリスクを取って大きな鞘を抜くトレードが有効かもしれないとか考えています。
同感です。
やはり、そっちの方で努力した方がよさそうですね。


>yosokuyaさん
ははは。いや~、流石に自動ですよ。
世界一すばやい人間よりも、100%早いと言い切れます。v-218
2010/03/25(木) 20:49:18
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
やっぱり速度で勝負はちょっと無理がありそうですね。
2010/03/30(火) 14:07:46
URL | #-[ 編集 ]
個人でやるには、物理的に無理だと思います。
2010/03/30(火) 14:32:33
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 

copyright © 専業システムトレード生活 all rights reserved.


template by http://flaw.blog80.fc2.com
Powered by FC2ブログ