兼業を目指します。⇒達成しました!



+0.9 
2010/09/17 Fri 15:01
久しぶりに、旧システムの損益をアップデートしてみた。

2010年は、完全にフラットだった。

どれだけ長い期間、素晴らしい損益曲線を描いていたとしても、
やっぱり未来は保証してない。

graph20100917

こんな事が最近、よく起こってる。


一方で、直近、急激にパフォーマンスが上がってきているシステムも
あるには、ある。

でも、何だか信じられなくて、使えない・・・

でも、どちらが翌年、(あるいは翌月、いや翌日でもいい)生き残りそうかと考えると、
後者なのかな。

と言う気がしないでもない。



PS.
 その辺が、鍵かなと思って、色々と研究した時期もあったけど、
 あんまりうまくいかなかった。
 結局、今は、堅牢と思われるところに落ち着いてみたけど・・・



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コメント
この記事へのコメント
今年はシステムトレード泣かせの相場が続きますね。短期リバーサルのファクターが完全に死んでしまったように思います。

Quantitative Tradingの著者のブログ
http://epchan.blogspot.com/

は参考になるかと思います。お互いめげずに頑張りましょう。
2010/09/17(金) 21:23:48
URL | BlackTiger #-[ 編集 ]
gege!

eigo desuka.

また、今度、頑張って読みたいと思います。

ありがとうございます。
2010/09/17(金) 22:02:27
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
自分のブログ(9/12の記事)でも書きましたが、その徴候は去年末辺りから始まっていたと感じています。KKさんの旧システムも、その辺りからフラットではありませんか?

こういった現象の原因は「短い時間軸でもリスクを徹底して避ける」という行動がその根底にあると思っています。だから、まだ相場が全世界的に総楽観になるまで続いていく可能性はあるのではないかと。

自分の旧システムも、その辺りから新システムに対して急激に劣後しています(素のファクターでの比較)

自分もそうですが、KKさんのその高パフォーマンスのものと旧システムとで「レジームスイッチモデル」を作れれば最高だと思いませんか?自分はそれを「この先相場に生き残っていく為の今後の最大の課題」としているので、そういう意味で今度のセミナーは結構価値があると思っています。
2010/09/18(土) 09:59:56
URL | Y102 #-[ 編集 ]
兆候としては、2009年の最初から出てました。
去年から、「マズイなぁ」とは思ってましたし。

そこのレジームですか。
なるへそぉ。面白いアイディアですね。

でも、これだけ長期的な変化が起きた後に、また元に戻るのかは、懐疑的です。
猿から人間に進化したら、元の猿には、退化しない。みたいな・・・
2010/09/19(日) 05:33:04
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
た、確かにそうですね T_T
2010/09/19(日) 07:58:19
URL | Y102 #-[ 編集 ]
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