兼業を目指します。⇒達成しました!



先週の結果:+72.7 
2018/04/23 Mon 06:10
先週もイマイチでした。

仮想通貨、復活の兆しなのかな。


ボビーが、株とか、仮想通貨で、あんなに儲けてたなんて、知らなかった。
それを、一緒に見てた子供(小6)にも、軽くディスられたw


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コメント
この記事へのコメント
ここひと月のあいだに自分のストラテジーを色々とチェックしていたのですが、結局これまで好調だったのって、私のストラテジーが単純にベータリスクとって好調な市況に乗せられてただけだ、という不都合な真実に気づいてしまいました。過去4年以上ほぼ上昇相場だったので、この期間のデータ使ってモデルを作ると結局ひたすら買い偏重で利益が最大化するんですよね。で恐らく下げ相場で退場となりそうな予感がします。
かと言ってより古いデータでバックテストしても、当時と今では相場の参加者やら環境やらが違いすぎてあまり参考にならないので悩みどころです。
場合によってはシステムトレードから少し離れることも考えてます。
2018/04/24(火) 15:39:03
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でも、市場に乗るのも大事ですよ。僕は、全然乗れませんがw

あと、市場平均より上なら、単純にヘッジすればいいだけじゃないですか。

ちなみに、僕も4年程度しか、バックテストしないです。以前は、10年くらいやってましたが、あまり、変わらないので、4年くらいいいかな。と考え方変えました。

そもそも、ここ最近は、バックテストもしてませんが(汗
2018/04/25(水) 10:37:39
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それが、市場平均と大して変わらなかったんですよ。トホホ。
ショートも組み入れてるので、さすがにリスク調整後のリターンは単純に日経平均買った場合よりも良いんですが、買い−売り のネットのエクスポージャーを、単純に同じだけの日経平均ETFで置き換えた場合と比べると大してリターンが違わないという事が発覚しました。薄々気がついてはいたんですがね。

2018/04/25(水) 13:06:31
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それだと、他の探すしかないですよね。
2018/04/25(水) 13:08:22
URL | KK #OARS9n6I[ 編集 ]
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